당국, 7년된 감시시스템 개선
내년 상반기까지 AI기술 적용
금융위·금감원·거래소 협업
35명 합동대응단도 이달 설치

금융당국이 갈수록 교묘해지는 주가조작 수법에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기술을 활용한 시장감시시스템 고도화에 착수한다. 현재 사용 중인 시장감시시스템은 도입된 지 7년이 넘은 만큼, 내년 상반기까지 AI 기술을 적용해 불공정거래 조사기간을 절반 이상 단축시킬 계획이다.

또 금융위원회-금융감독원-한국거래소의 협업체계인 '주가조작 근절 합동대응단'도 이달 중 설치해 사회적 물의를 일으킨 중대사건을 신속 처리할 방침이다.

금융위는 9일 서울 여의도 한국거래소에서 금감원, 거래소와 함께 이 같은 내용의 '자본시장 불공정거래 근절 실천방안'을 내놨다. 최근 시장 질서를 교란하는 초단기 알고리즘 매매 등 지능적·조직적 불법행위가 증가하고 있는 만큼 AI 시장감시시스템으로 불공정거래 위험 종목군을 탐지할 수 있도록 하는 게 핵심이다.

금융위 증권선물위원회 이윤수 상임위원은 "AI로 과거 시장감시위원회 심리결과를 분석해 불공정거래 행위 혐의성 판단 지표를 고도화하겠다"며 "이를 통해 평균적으로 15개월에서 2년까지 걸렸던 심리·조사 과정을 6∼7개월 정도로 줄일 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

금융당국은 거래소 시장감시체계를 기존 '계좌기반'에서 '개인기반'으로 확대하기 위한 자본시장법 시행령 개정도 추진한다. 현재 거래소는 개인정보를 활용하지 않고 각 계좌를 기반으로 감시 업무를 하고 있다. 하지만 계좌기반 감시는 감시 대상이 과다하고 동일인 연계성 파악이 어렵다. 이에 관계기관은 거래소가 주민등록번호를 가명처리한 정보를 계좌와 연계해 개인기반으로 시장을 감시할 수 있도록 시장감시시스템을 개선할 계획이다. 개인기반 감시체계로 전환하면 감시 및 분석대상이 기존보다 40% 가까이 감소하고, 동일인 특정 및 시세관여율과 자전거래 여부 등도 보다 빠르게 파악할 것으로 예상된다.

금감원 부원장이 단장을 맡게 되는 합동대응단은 △강제조사반(금융위) △일반조사반(금감원) △신속심리반(거래소) 등 약 35명 규모로 조성된다. 이들은 한공간에서 근무하면서 긴급 및 중요사건을 초기부터 함께 조사할 계획이다. 특히 전력자, 대주주·경영진 관련 사건을 비롯해 SNS·허위보도 악용 사건도 신속 처리하기로 했다.

금융당국은 적극적인 행정제재로 주가조작 등 불공정거래 행위자를 '원 스트라이크 아웃'시키겠다는 의지도 재차 강조했다. 앞서 당국은 불공정거래 행위에 대한 엄정제재 일환으로 지급정지, 과징금, 금융투자상품 거래 및 임원선임·재임 제한명령을 도입했다. 당국은 이와 함께 불법이익을 효과적으로 환수하고 불공정거래 행위자들을 자본시장에서 장기 퇴출시키기 위해 신규 행정제재를 적극 활용할 계획이다. 이 상임위원은 "불법행위에 이용됐고 불법이익이 남아있는 것으로 의심되는 계좌가 조사단계에 발견된 경우, 신속히 지급정지 절차를 밟아 혐의자가 얻은 이익을 동결하고 시장 피해를 최소화하겠다"며 "혐의자에 대해 과징금(최대 부당이득의 2배)을 부과해 범죄수익을 환수하고 불공정거래 유인을 제거하겠다"고 강조했다.

elikim@fnnews.com 김미희 박지연 기자

Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.